Homoskedasticitet
Inom statistiken är en samling slumpmässiga variabler homoskedastisk då alla observationer från respektive variabler har samma inbördes varians. Motsatsen till homoskedasticitet är heteroskedasticitet.
Antagandet om homoskedasticitet förenklar matematiska beräkningar. Om antagandet är felaktigt och sekvensen i själva verket är heteroskedastisk kan det resultera i en överskattning av Chitvåfördelningen.[1]
Se även
- Autoregressiv betingad heteroskedasticitet
- Spearmans rangkorrelation
- T-test
Referenser
- ^ Huston McCulloch, J (1985). Miscellanea: On Heteros*edasticity