Teorema di Slutsky
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In probabilità, il teorema di Slutsky è un risultato fondamentale sulla convergenza di variabili casuali, attribuito a Evgenij Evgen'evič Sluckij.
Enunciato del teorema
Siano e due successioni di variabili casuali tali che converge in distribuzione a una variabile casuale e converge in probabilità a una costante reale . Allora:
- converge in distribuzione a ;
- converge in distribuzione a ;
- converge in distribuzione a , se .
Generalizzazioni
Nelle stesse ipotesi di sopra, si ha che converge in distribuzione a per ogni funzione continua.
Voci correlate
- Lemma di Slutsky
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