Corrélation partielle
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Le coefficient de corrélation partielle, noté ici , permet de connaître la valeur de la corrélation entre deux variables A et B, si la variable C était demeurée constante pour la série d’observations considérées.
Dit autrement, le coefficient de corrélation partielle est le coefficient de corrélation totale entre les variables A et B quand on leur a retiré leur meilleure explication linéaire en termes de C. Il est donné par la formule :
Démonstration géométrique
La démonstration la plus rapide de la formule consiste à s’appuyer sur l’interprétation géométrique de la corrélation (cosinus).
Les séries d’observations A, B et C, une fois centrées réduites, sont des vecteurs centrés OA, OB, OC de longueur unité :
Leurs extrémités déterminent un triangle sphérique ABC, dont les côtés a, b et c sont les arcs de grands cercles BC, AC et AB. Les coefficients de corrélations entre ces vecteurs sont , et . Alors la loi fondamentale des triangles sphériques donne, pour l'angle C, la relation suivante entre les cosinus :
De même que c est l'angle entre les points A et B, vus du centre de la sphère, C est l'angle sphérique entre les points A et B, vus du point C à la surface de la sphère, et est la « corrélation partielle » entre A et B quand C est fixé.
Domaines d'application
La notion de corrélation partielle est utilisée :
- en modélisation par régression linéaire multiple ;
- en analyse de données par iconographie des corrélations.
Références
- (en) G.U. Yule (1897). On the Significance of Bravais' Formulae for regression, &c., in the case of Skew Correlation. Proc. Royal Soc. London Ser. A 60, 477-489.
- (en) R. A. Fisher (1924). The distribution of the partial correlation coefficient. Metron 3 (3–4): 329–332.
- (en) Formules mathématiques dans la section « Description » de l'IMSL PCORR routine
- Michel Lesty, L’Analyse des Données par Iconographie des Corrélations, Monbeaulivre, , 200 p. (ISBN 9789464854329).
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